Таблица спредов и хеджа: Long + Long
| Базовый инструмент (Long #1) | Парный инструмент (Long #2) | Коэф. корреляции (r) | Тип стратегии и логика Long/Long |
| GOLD (Gold) | WTI OIL (WTI Crude) | ~0.35 (Низкая) | Stagflation / Macro Hedge: Одновременная покупка драгметалла и энергоносителей для полной защиты от инфляции и геополитических шоков. |
| GOLD (Gold) | BTC (Bitcoin) | ~0.65 (Умеренная) | Safe Haven Split: Распределение капитала между физическим и цифровым защитными активами. |
| WTI OIL (WTI Crude) | SPY (S&P 500) | ~ -0.45 (Отрицательная) | Inverse Inflation Hedge: Падение фондового рынка из-за роста цен на сырье компенсируется профитом по нефти. |
| SPY (S&P 500) | GOLD (Gold) | ~ -0.15 (Отрицательная) | Classic Balanced Portfolio: Классическая защита акций защитным драгметаллом на случай рецессии. |
| QQQ (Nasdaq 100) | GOLD (Gold) | ~ -0.20 (Отрицательная) | Risk-On / Risk-Off Hedge: Лонг технологического сектора перекрывается лонгом золота на случай просадки рынка США. |
| NVDA (NVIDIA) | TSMC (TSM) | ~0.85 (Высокая) | Value Chain Basket: Покупка всей цепочки ИИ (разработчик чипов + их контрактный производитель) вместо ставки на одну компанию. |
| MSTR (MicroStrategy) | GOLD (Gold) | ~0.20 (Низкая) | Asymmetric Hedge: Агрессивная бета на Биткоин (MSTR) сглаживается консервативным Золотом. |
| BTC (Bitcoin) | GOLD (Gold) | ~0.65 (Умеренная) | Store of Value Basket: Покупка двух главных дефляционных активов против обесценения фиата. |
| ETH (Ethereum) | BTC (Bitcoin) | ~0.88 (Высокая) | Crypto Core Basket: Накопление фундаментального стейкингового L1-актива вместе с главным цифровым золотом. |
| SOL (Solana) | ETH (Ethereum) | ~0.82 (Высокая) | L1 Hegemony Basket: Покупка двух крупнейших экосистем смарта-контрактов без необходимости выбирать победителя. |
| TAO (Bittensor) | NVDA (NVIDIA) | ~0.45 (Умеренная) | Crypto-AI / TradFi-AI Basket: Ставка на тему искусственного интеллекта сразу в двух мирах (децентрализованные сети + аппаратная база). |
Главные отличия стратегии Long + Long от Long + Short:
Long + Short (Спред / Нейтральный рынок): Зарабатывает на разнице в скорости движения (например, Gold растет быстрее Silver). Направление самого рынка не имеет значения.
Long + Long (Хеджирование / Корзина): Позволяет снизить волатильность портфеля за счет комбинирования активов с низкой или отрицательной корреляцией (например, Акции + Золото или Нефть + Акции).
